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《财务管理》答疑精选:相关系数和β系数之间的关系


  【原题】计算分析题

  如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1,某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为( )

  A.1.79

  B.0.2

  C.2

  D.2.24

  正确答案:C

  知识点:证券资产组合的风险与收益

  答案解析:

  资产的β系数=0.5/0.1×0.4=2。

  【学员提问】

  老师您好!如您所说β系数和相关系数表示的含义是一样的,只是数值上存在差异。那么为什么还要弄2个东西出来表达一个意思呢?如果题中说道相关系数是不是就肯定不是说的β系数;另外在实际操作中该选择β系统还是ρ来表示单项资产风险与市场组合风险的关系呢?

  【网校王老师回答】

  尊敬的学员,您好:

  β系数和相关系数是两个不同的指标,相关系数可以衡量任何两项资产收益率之间的变动关系,而β系数只能衡量某项资产或资产组合收益率与市场组合收益率之间的关系。

  当然,如果是某项资产收益率和市场组合收益率之间的相关系数,那么也反映该项资产收益率与市场组合收益率之间的相关关系,不过它与β系数在数值上也是不同的。相关系数的大小范围是-1到1,为正数时表示正相关,为负数时表示负相关,为0时表示不相关。而β系数理论上可以为任何数,当β系数为1时,表示该项资产收益率与市场组合收益率同比例变动,而当β大于1时,表示该项资产的收益率的变动幅度大于市场组合的变动幅度,当β系数小于1(大于0)时,表示该项资产的收益率变动幅度小于市场组合的变动幅度。根据两者的对比可以看出,β系数可以更好的反映某项资产收益率与市场组合收益率变动之间的变动大小关系,这也就是为什么要将相关系数转化为β系数的原因。

  希望可以帮助到您,如有其它问题欢迎继续交流~~

  祝您学习愉快!

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更新时间2023-02-21 09:02:54【至顶部↑】
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